Pili 13.gadsimta 3.ceturksnī būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām.
Vēlākos gadsimtos Pils kalpojusi kā nocietinājuma ēka, muižnieku dzīvojamā ēka. Pēdējie Pils privātīpašnieki - Osten-Sakenu dzimta Pilī saimniekoja no 1711.gada līdz 1920.gada Agrārai reformai. No 1945.gada līdz 1974.gadam Pilī izvietota Dundagas vidusskola.
1872.gadā un 1905.gadā Pils piedzīvojusi divus lielu ugunsgrēkus. Abas reizes atjaunota. Pēc pēdējiem atjaunošanas darbiem 1909.-1914.gadā, Pils otrajā stāvā daļēji saglabājusies šī perioda interjera apdare.
Pa kreisi no durvīm atrodas pils cēlāja Grinigena smilšakmens stēla, pa labi - stēla ar bīskapa Bertolda tēlu. Pils ziemeļrietumu korpusa ieejas torni rotā trīs pēdējo pils īpašnieku Ostenzakenu dzimtas ģerboņi.
Kā vēstī teika, Dundagas pilī rūķīšu karalis svinējis kāzas, bet tās nejauši izjaukusi barona māsa. Tādēļ tā dzīva iemūrēta pils mūrī. Viņa esot tā saucamā Zaļā jumprava, kura spokojoties vēl šodien